Как валютные пары могут двигаться вместе или в противоположных направлениях.
Корреляция — это статистическая мера, которая указывает на взаимосвязь между двумя или более переменными. В торговле на Форекс корреляция применяется к статистической связи, наблюдаемой между двумя или более валютными парами. Она показывает, как эти пары движутся относительно друг друга в течение определенного периода. Корреляция может быть положительной, отрицательной или нейтральной, указывая на то, движутся ли пары в одном направлении, в противоположных направлениях или независимо.
По шкале от -1 до +1 значение -1 представляет собой идеальную отрицательную корреляцию, +1 — идеальную положительную корреляцию, а 0 — отсутствие корреляции. Другой распространенный способ выражения валютных корреляций — в процентах. Например, корреляция -0.90 также может быть выражена как -90%.
Корреляция является важной концепцией в торговле на Форекс, так как она помогает трейдерам понять взаимосвязь между валютными парами, помогая диверсифицировать портфели и снизить риски.
Например, если у трейдера открыта длинная позиция по EUR/USD, которая имеет отрицательную корреляцию с USD/JPY, то трейдер может рассмотреть возможность открытия короткой позиции по USD/JPY для хеджирования риска.
Положительная корреляция относится к взаимосвязи между двумя валютными парами, которые движутся в одном направлении.
Когда одна валютная пара укрепляется, другие пары также демонстрируют восходящий импульс. Эта корреляция может возникнуть из-за общих экономических связей, географической близости или схожих рыночных влияний.
Например: Положительная корреляция существует между EUR/USD и GBP/USD из-за их общей деноминации в USD. Если доллар США укрепляется, стоимость обеих пар снижается, а если доллар США ослабевает, стоимость обеих пар растет.
Отрицательная корреляция относится к взаимосвязи между двумя валютными парами, которые движутся в противоположных направлениях.
Когда одна пара укрепляется, другие ослабевают. Отрицательная корреляция часто возникает, когда сила одной валюты обратно пропорциональна силе другой, возможно, из-за расходящихся экономических условий.
Например: EUR/USD и USD/CHF имеют отрицательную корреляцию, потому что доллар США является валютой котировки в EUR/USD и базовой валютой в USD/CHF. Если доллар США укрепляется, EUR/USD падает в цене, а USD/CHF — растет.
В некоторых случаях валютные пары демонстрируют минимальную корреляцию или ее отсутствие, двигаясь независимо друг от друга. Эта нейтральная корреляция указывает на то, что на пары влияют разные факторы.
Форекс-трейдеры могут использовать корреляцию несколькими способами, например, для управления рисками и разработки торговых стратегий.
Трейдеры могут диверсифицировать свои портфели и снизить подверженность чрезмерному риску. Например, если две валютные пары имеют высокую положительную корреляцию, открытие позиций по обеим парам может увеличить риск, так как убытки в одной паре, скорее всего, повторятся в другой.
Положительная корреляция между двумя валютными парами может указывать на то, что на них влияют схожие факторы, такие как экономические показатели или геополитические события. Трейдеры могут использовать эту информацию для выявления потенциальных торговых возможностей или для хеджирования своих позиций. Напротив, отрицательную корреляцию можно использовать для создания стратегий хеджирования, которые защищают от неблагоприятных движений рынка.
Если у трейдера есть длинная позиция по валютной паре, которая отрицательно коррелирует с другой валютной парой, трейдер может открыть короткую позицию по второй паре для хеджирования риска.
Например: Если у трейдера есть длинная позиция по паре EUR/USD и короткая позиция по паре USD/CHF, они могут использовать корреляцию для компенсации риска.
Поскольку пары EUR/USD и USD/CHF имеют отрицательную корреляцию, трейдер может снизить свой риск, хеджируя эти две позиции.
Корреляция валют также может использоваться для поиска торговых возможностей. Трейдеры могут искать пары с высокой положительной корреляцией и торговать ими в одном направлении.
Например: Если пары AUD/USD и NZD/USD имеют положительную корреляцию, трейдер может купить обе пары, если считает, что стоимость пары AUD/USD вырастет.
Используя таблицу или график корреляции Форекс, трейдеры могут легко анализировать и сравнивать коэффициенты корреляции между различными валютными парами за определенный период. Эта информация имеет решающее значение, так как позволяет трейдерам выявлять пары с высокой положительной или отрицательной корреляцией.
Для получения дополнительной помощи ознакомьтесь с графиком корреляции валют Myfxbook. Этот надежный и удобный инструмент предоставляет исчерпывающую информацию о валютных корреляциях. Вы можете получить доступ к нему по адресу: Forex Correlation | Myfxbook.